THEOの5月次運用状況

THEOの5月次運用状況
どーもオキスケです。

THEOの運用報告書をもとに、5月次の運用報告をアップします。

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前回の4月次は、円建てはプラス、ドル建てはマイナスという状況でした。

今回の5月次は、円とドルの両方ともプラスになっています。

さて、このプラスマイナスが何を基準にしたものか、いつからいつまでの期間を対象としたものかというところですが、、、

グラフの造りからすると、全ての折れ線が先月末時点で100となっているようですので、1ヶ月単位の収益率を表しているものと思われます。(月間の運用報告書なので、当たり前と言えば当たり前ですが ^^; )

そうしますと、五月はトータルでプラスになっているという事ですね。

5月次運用状況

※レポートより転載しています。

グロース・ポートフォリオ

2018年5月、世界の株式は、米消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を下回ると、米金融当局が利上げペースを引き上げないだろうとの見方などから一時上昇したものの、イタリアの政情不安を発端として欧州の安定性に対する懸念が広がったことで、下落して月末を迎えました。投資ユニバースに含まれる各ETFの円建てパフォーマンスは、以下の通りとなりました。なお、為替は円高によりマイナスに寄与しました(-0.48%)。お客さまのポートフォリオは、保有するETFのパフォーマンスとその組入れ比率に応じて変動しました。
上昇:EWT(0.43%), QQQ(5.17%), VBK(5.32%), VTV(0.13%), VBR(4.02%), VOT(3.25%), EPP(0.37%)
下落:EWG(-2.99%), EWJ(-1.95%), EWW(-13.82%), EWY(-5.03%), EWZ(-16.19%), FXI(-0.96%), VPL(-1.58%), VWO(-2.81%), VGK(-2.89%), VOE(-0.44%), EPI(-4.34%)

インカム・ポートフォリオ

2018年5月、米国債金利は、イタリアにおいて再選挙実施の見方が強まり、そこで欧州連合(EU)離脱が問われる懸念が広がったことなどを受け、下落(債券価格は上昇)しました。米国債のイールドカーブは、2年未満の年限が上方にシフトする一方、それ以上の年限は投資家のリスク回避的な動きにより下方にシフトしました。投資ユニバースに含まれる各ETFの円建てパフォーマンスは、以下の通りとなりました。なお、為替は円高によりマイナスに寄与しました(-0.48%)。お客さまのポートフォリオは、保有するETFのパフォーマンスとその組入れ比率に応じて変動しました。
上昇:IEF(0.51%), LQD(0.04%), MBB(0.25%), VMBS(0.26%), TLT(1.52%), VGIT(0.31%)
下落:CSJ(-0.18%), EMB(-1.28%), HYG(-0.43%), IGOV(-2.43%), IHY(-2.80%), SRLN(-0.47%), VGSH(-0.10%)

インフレ・ヘッジ・ポートフォリオ

2018年5月、ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は、サウジアラビアのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相が、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟産油国が今年後半に産油量を回復させる可能性が高いと述べたことなどにより、下落しました。ニューヨーク金先物相場は、米経済の力強さを示す兆候を受けて利上げの根拠が強まったとの見方が広がり、下落しました。投資ユニバースに含まれる各ETFの円建てパフォーマンスは、以下の通りとなりました。なお、為替は円高によりマイナスに寄与しました(-0.48%)。お客さまのポートフォリオは、保有するETFのパフォーマンスとその組入れ比率に応じて変動しました。
上昇:DBC(2.19%), SLV(0.04%), IYR(2.88%), WOOD(0.30%)
下落:DBA(-0.68%), IAU(-1.74%), IGF(-2.14%), RWX(-2.50%), TIP(-0.15%), SHY(-0.12%)

5月時は、3種の分野ともプラスとなった銘柄よりもマイナスとなった銘柄の方が多いようですね。

VBK

プラスの最大幅は、グロースのVBKで+5.32%となっています。

VBKの概要は次の通りです。

バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF(VANGUARD SMALL-CAP GROWTH ETF)は、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す。小型グロース株を投資対象とする。当インデックスは、CRSP USスモールキャップ・インデックスにおけるグロース株のパフォーマンスを表し(CRSP USスモールキャップ・インデックスは、米国株式市場における小型株全体のパフォーマンスを表す。)、米国株式市場における小型グロース株セグメントのパフォーマンスを正確に表しつつ、売買回転率を低く抑えるように作られている。
※楽天証券より転載

保有銘柄の上位3位は、Copart inc.、TransUnion、Old Dominion Freight Line Inc.となっております。が、見事にわかりません笑

セクター別の上位3位は資本財、テクノロジー、金融となっておりました。

EWZ

一方、マイナスの最大値は、グロースのEWZで−16.19%と凄まじい感落ち方、、、(・_・;

EWZの概要は次の通りです。(確認した資料は2017/9/30時点のものなので、情報は古いかもです。)

iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF(iShares MSCI Brazil Capped ETF)はMSCIブラジル指数(同指数)により測定されるブラジル市場の公開取引証券の価格・利回りのパフォーマンスに大体連動する投資成果(手数料・費用控除前)を提供することを求める。同指数はブラジル株式市場のパフォーマンスを測定することを求める。同指数は(公に入手可能な)時価総額の85%をとらえることを目的とする時価総額加重指数である。同ファンドは、金融、エネルギー、材料、生活必需品、公益事業、一般消費財、電気通信サービス、工業、情報技術及び医療等のセクターに投資する。同ファンドの投資顧問はBlackRock Fund Advisors(BFA)である。
※楽天証券より転載

ブラジルの大型及び中型株への投資になるようで、保有銘柄はもちろん分かりませんので割愛します笑

セクター別の上位3位は金融、生活必需品、素材となっておりました。

ブラジルとなると中々個人では投資対象にはしないですよね^ ^; ボラリティが凄そうだし、、、

5月次ポートフォリオ

ポートフォリオは3月次、4月次とも、はじめに決めた運用ガイドラインの割合と離れており、市場の動きにあわせている事がわかりました。

さて、5月次はどうなっているのでしょうか。

4月次

180527-03

5月次

180624-03

グロース 52.3%→65.5%
インカム 24.0%→21.7%
インフレヘッジ 8.6%→12%

という動きになっており、初めの運用ガイドラインの設定の63:26:11に近づいています。

やはり柔軟に動かしているのが分かります。このあたりのリバランス具合もTHEOの魅力だと思います。

おわり

以上、5月分の運用報告でした。

それでは本日はこのあたりで!
また次回の記事にもめんそーれ♪